Dnevni limit izgube
Sistem ustavi vse aktivnosti, ko dnevna realizirana ali nerealizirana izguba doseže vnaprej določen znesek ali odstotek. Nastavitev velja na ravni računa, ne posameznega posla.
Storitev
Kdaj sistem samodejno ustavi — in zakaj je to najpomembnejša nastavitev
Nadzorni modul za tveganje definira meje vašega sistema pred prvim naročilom. Ne po tem, ko je škoda že narejena.
Tveganje brez parametrov ni tveganje — je hazard
Vsak avtomatizirani sistem, ki nima vgrajenih omejitev, je le čakanje na napako. Naš modul za nadzor tveganja je ločena plast, ki deluje vzporedno z izvajalno logiko strategije. Določite dnevni limit izgube v absoluten znesku ali odstotku portfelja. Določite maksimalno izpostavljenost na posamezni instrument in celotni portfelj. Sistem samodejno zaustavi izvajanje novih naročil, kadar je kateri koli prag prekoračen — in vas takoj obvesti. Ponovni zagon zahteva vaš ekspliciten ukaz, ne samodejne ponastavitve ob polnoči.
Parametri, ki jih konfigurirate vi
Vsak prag je nastavljiv prek konfiguracijskega vmesnika brez programiranja.
Maksimalna izpostavljenost
Določite, koliko kapitala je v danem trenutku izpostavljenega trgu — tako na ravni posameznega instrumenta kot celotnega portfelja. Sistem zavrne nova naročila, ki bi prekoračila te meje.
Anomalija in samodejni stop
Kadar sistem zazna nenavadno obnašanje — na primer serijo hitro zaporednih naročil ali izjemno drsenje — sproži zaščitno zaustavitev in vas obvesti po e-pošti ali SMS-u.
Revizijska sled
Vsak prag, vsak sprožilec in vsako zaustavljanje je zabeleženo v nespremenljivem logu z natančno časovno oznako. Revizijska sled je dostopna za prenos v formatu CSV za kasnejšo analizo.
Omejitve modula — kar nadzor tveganja ne naredi namesto vas
Nadzorni modul ščiti pred mehanizirano napako, ne pred napako v sami strategiji. Če je strategija inherentno napačna za določene tržne razmere, bo modul omejil izgube — ne bo pa sam prepoznal, da je strategija strukturno napačna. Prav tako ne zagotavljamo zaščite pred ekstrenimi tržnimi dogodki (flash crash, gapping ob odprtju trga), kjer bi realizirana izguba morda preseglal nastavljene limite, preden bi sistem uspel oddati zapiralnje naročilo. Te omejitve so del vsake realistične implementacije in so jasno navedene v naši dokumentaciji.
Vzpostavite zaščito, preden jo boste potrebovali
Kontaktirajte nas za konfiguracijo modula za nadzor tveganja za vaš obstoječi ali novi sistem.
Kontaktirajte nas